《無(wú)套利均衡分析》（分類：金融書(shū)籍下載）作者是宋逢明，由清華大學(xué)出版社出版�！稛o(wú)套利均衡分析》內(nèi)容簡(jiǎn)介：

本書(shū)全面而系統(tǒng)地圍繞現(xiàn)代金融學(xué)的基本方法論——無(wú)套利均衡分析討論金融工程的原理。通過(guò)研讀本書(shū)，讀者將能通曉現(xiàn)代金融學(xué)的核心內(nèi)容，掌握設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施新型金融產(chǎn)品的基本方法、技術(shù)和工具，完成作為金融工程師的基礎(chǔ)訓(xùn)練。
全書(shū)共分十章。第一章引入基本的無(wú)套利均衡分析方法；第二章討論利率的期限結(jié)構(gòu)，以建立起貨幣的時(shí)間價(jià)值概念；第三和第四章介紹基本的投資和資產(chǎn)定價(jià)理論；第五和第六章討論動(dòng)態(tài)無(wú)套利均。

《無(wú)套利均衡分析》作者簡(jiǎn)介：
宋逢明，我國(guó)高校金融工程方面最牛導(dǎo)師之一

《無(wú)套利均衡分析》目錄：

序言： 金融工程的方法論基礎(chǔ)Ⅶ
第一章 無(wú)套利均衡分析方法1
 1. 企業(yè)價(jià)值的度量1
 2. MM理論2
 3. 加權(quán)平均資本成本4
 4. MM理論的涵義6
 5. 狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)8
 6. 市場(chǎng)的完全性11
 7. 小結(jié)11
 練習(xí)題12
 第一章數(shù)學(xué)附錄13
 狀態(tài)價(jià)格的涵義13
第二章 利率的期限結(jié)構(gòu)14
 1. 利率的確定14
 2. 金融風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券16
 3. 國(guó)庫(kù)券的收益曲線17
 4. 折現(xiàn)因子20
 5. 遠(yuǎn)期利率21
 6. 互換的定價(jià)25
 7. 收益曲線的形狀30
 8. 小結(jié)31
 練習(xí)題31
第三章 兩基金分離定理與資本資產(chǎn)定價(jià)模型33
 1. 投資組合的選擇33
 2. 預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡34
 3. 風(fēng)險(xiǎn)的分散化35
 4. 兩基金分離定理40
 5. 資本市場(chǎng)線40
 6. 市場(chǎng)組合42
 7. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）44
 8. 小結(jié)46
 練習(xí)題47
第三章 數(shù)學(xué)附錄48
 1. 兩基金分離定理的證明48
 2. 證券市場(chǎng)線的推導(dǎo)50
第四章 指數(shù)模型和套利定價(jià)理論51
 1. 單指數(shù)模型51
 2. 市場(chǎng)模型53
 3. 多指數(shù)模型54
 4. 套利概念的深化55
 5. 單因素的套利定價(jià)理論（APT）57
 6. 多因素的套利定價(jià)理論61
 7. APT和CAPM的比較62
 8. 小結(jié)63
 練習(xí)題63
第四章 數(shù)學(xué)附錄65
  套利定價(jià)理論用于單項(xiàng)資產(chǎn)定價(jià)的數(shù)學(xué)證明65
第五章 期權(quán)定價(jià)與動(dòng)態(tài)無(wú)套利均衡分析67
 1. 期權(quán)簡(jiǎn)介67
 2. 期權(quán)定價(jià)的基本無(wú)套利關(guān)系70
 3. 買(mǎi)權(quán)和賣(mài)權(quán)的平價(jià)關(guān)系72
 4. 動(dòng)態(tài)無(wú)套利均衡分析75
 5. 期權(quán)定價(jià)——二叉樹(shù)方法76
 6. 風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)79
 7. 利用風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)的二叉樹(shù)定價(jià)81
 8. 小結(jié)82
 練習(xí)題83
第六章 布萊克?舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型84
第七章 等價(jià)鞅測(cè)度模型和無(wú)套利均衡基本定理99
第八章 或有要求權(quán)的估值114
第九章 市場(chǎng)環(huán)境、交易方式與資產(chǎn)定價(jià)143
第十章 風(fēng)險(xiǎn)管理概述171