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    最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合

    日期:2019-03-20 14:32:32 來源:互聯(lián)網(wǎng)
        最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合,資產(chǎn)組合選擇保持資產(chǎn)組合的均衡就是市場中性多/空股票交易的關(guān)鍵所在。此策略中的一個風(fēng)險(或可變性),便是基金經(jīng)理人(連同其經(jīng)紀(jì)人)盡可能有效地執(zhí)行交易的能力,以免經(jīng)紀(jì)人傭金吃掉太多的利潤;鸾(jīng)理人也必須買賣每日成交量比較大的高流動性股票,以確保能夠非常迅速地買進和賣出部位。
        絕大部分的市場中性多/空股票基金運用數(shù)量分析方法來幫助選擇股票,通過研究歷史數(shù)據(jù)的股價模型來預(yù)測每一只股票在將來將如何表現(xiàn)。資產(chǎn)組合通常地,這些股票隨后將被分成1-5級,資產(chǎn)組合其中1和2級的股票預(yù)期其市場表現(xiàn)會比4和5級的股票要好。數(shù)量分析經(jīng)常會需要高速計算機的幫助,以快速地評估歷史模型,確定它們同當(dāng)前趨向的關(guān)系并劃分等級。通常也會包括短期的交易,因為在幾天的短時期內(nèi)比起在一個較長時期內(nèi)歷史性地測量某事件對價格的影響更為精確。
        運用這種策略的基金經(jīng)理人正越來越多地使用中性網(wǎng)絡(luò)—模擬大腦工作的新一代人工智能。資產(chǎn)組合中性網(wǎng)絡(luò)計算機程序能夠幫助某個特定的部門確定那些價格以一種特定的、內(nèi)在的方式共同運動的股票。資產(chǎn)組合中性網(wǎng)絡(luò)通過審視各種變量,例如當(dāng)前價格和最近以來的前期價格間的關(guān)系、各種不同股票的價格間的內(nèi)在聯(lián)系以及期權(quán)和其他相關(guān)衍生品市場的數(shù)據(jù),資產(chǎn)組合來從某一個部門中挑選出可能表現(xiàn)最好和最糟的股票。資產(chǎn)組合中性網(wǎng)絡(luò)不僅能閱讀數(shù)據(jù),還會解釋它們,從復(fù)雜的模型中挑選出一些相對重要的指標(biāo)值。
    • 資產(chǎn)組合是放在一起還是分散投資
    • 你的資產(chǎn)組合要分散到股票、債券和金融市場,而股票中,大盤股和小盤股都要占一定的資產(chǎn)份額;蛟S你還想把小盤股投資細化到微盤股或比微盤稍微大一 點的公司,在它們中也包含進去價值股、成長股和明星股......
    • 底部反彈行情如何尋找市場“低位資產(chǎn)”
    • 反彈未有基本面的變化,但是應(yīng)該對之以開放態(tài)度。市場的反轉(zhuǎn)不必然都在信號出現(xiàn)后,一般是市場提前試錯,驗證了則行情持續(xù),證偽則行情結(jié)束。......
    • 風(fēng)險資產(chǎn)包括哪些?
    • 風(fēng)險資產(chǎn)和小風(fēng)險資產(chǎn)之間的配置是最重要的。一個資產(chǎn)多元化的投資組合通常會包括股票、債券、現(xiàn)金以及貨幣市場資產(chǎn)、實物資產(chǎn)等......
    • 資產(chǎn)組合的收益和風(fēng)險
    • 資產(chǎn)組合則是指事先設(shè)計一定比例然后進行組合操作。根據(jù)其理論,投資者在厭惡風(fēng)險和追求收益的驅(qū)動下,會根據(jù)組合風(fēng)險收益的變化調(diào)整資產(chǎn)組合的構(gòu)成......
    • 權(quán)益類金融資產(chǎn)包括
    • 權(quán)益類金融資產(chǎn)很可能按三年計算每一年的年平均綜合回報率是正的,但是按五年計算每一年的年平均綜合回報率卻是負的。這是因為權(quán)益類金融資產(chǎn)的盈虧主要看其持有期的價格變化......
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