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    賣出跨式策略

    日期:2018-06-02 14:19:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)
        上跨式賣出跨式策略策略和下跨式策略剛好相反。上跨式策略是賣出看漲期買入跨式突破策略權及看跌期權.是預期股價不太會波動,因此賣出看漲期權及看跌期權可以收取權利金或時間價值。上跨式策略搜益圖形和下跨式策略剛好相反,當股價不大變動時可以獲利.當股價大幅變動時有報失,因此可以說是獲利有限,而扭失無窮。至于到期前的損益分析方法和下跨式策略相同,只是報益方向相反。
    賣出跨式策略,買入跨式突破策略更新時間:2018-06-02 14:19:05
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    • 基差就是商品的現(xiàn)貨價格減去期貨價格,從傳統(tǒng)上理解,基差主要反映現(xiàn)貨和期貨兩個市場之間的運輸成本和持有成本,基差交易對于農(nóng)產(chǎn)品而言,基差還反映了不同作物年度的生產(chǎn)情況、市場中的供需結(jié)構(gòu)等。......
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    • 股票合成策略定義
    • 標的股票合約的Delta為100,而看漲期權和看跌期權都有各自的Delta值。合成策略如果一個策略的Delta值之和也為100,那么這個策略的價值就可以模擬股票的價值。......
    • 期權跨式策略簡介
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