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    看跌期權看漲期權
    
        
    日期：2020-02-27 16:34:22  來源：互聯(lián)網(wǎng)
    
      
    
       
     
    
       
    
         
    
          
		   
    
	    看跌期權看漲期權,看跌期權名詞解釋對看漲期權多頭而言，如果股票價格小于執(zhí)行價格。此時執(zhí)行期權會有凈虧損，此時的期權被叫作“虛值期權”(out of the money)。從點x越向左，虛值的程度越深，期權在到期日有價值的可能性越小。如果股票價格大于執(zhí)行價，看漲期權此時執(zhí)行期權會減少損失或有凈利潤，這時的期權才有實際價值，因此被稱作“實值期權”(in the money)。如果當前的股價等于期權執(zhí)行價，看漲期權這時期權被稱為“兩平期權”
    

    
	    由于看漲期權在將來某一時間執(zhí)行，看漲期權則其報益為執(zhí)行時標的資產(chǎn)的價格與執(zhí)行價格的差順.所以當標的資產(chǎn)價格七升時.粉漲期權的價值上升.當執(zhí)行價格上升時，看漲期權的價值下降.對于粉跌期權來說，看漲期權其扭益為執(zhí)行價格與執(zhí)行時標的資產(chǎn)的價格的差頗，因此粉跌期權的行為剛好與肴漲期權相反。
    

    
	    當期權的有效期限姍加時，看漲期權美式看跌期權和a漲期權的價優(yōu)都會琳加�？礉q期權考慮其他條件相同只有到期日不同的兩個期權A,B,設A的有效期長于B.則A的執(zhí)行機會不僅包含了B的所有執(zhí)行機會，還包括了B有效期外的執(zhí)行機會.因此，看漲期權有效期長的期權的價值總是大于或等于有效期短的期權價值.
    

    
	    由于歐式期權只能在到期口執(zhí)行合約，看漲期權期限長的合約不一定包含比期限短的合約更多的執(zhí)行機會，所以，看漲期權隨若有效期限的增加，歐式期權的價優(yōu)并不一定增加。
    
		   
    
			
    
		
    
             
        
    
       
     
                
    

    

      

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