期貨交易合同在哪看?期貨交易合同適用于多股權(quán)規(guī)模和風(fēng)格管理，但期貨交易合同股權(quán)風(fēng)格管理中的期貨使用容易受潛在期貨交易合同交易的流動(dòng)資金缺乏的拖累。期貨交易合同經(jīng)常用于實(shí)施全球資本配置策略，它將國(guó)家級(jí)的交易置于多種股市、固定收益市場(chǎng)期貨交易合同以及貨幣條件下。互換合約也可用于多種風(fēng)險(xiǎn)因素中。的確，由于互換合約本身具有定制能力，它在實(shí)施因子建模過(guò)程中是最靈活的工具之一。

互換合約對(duì)那些面臨納稅的投資者尤其具有吸引力，因?yàn)殡m然期貨收益通常很容易實(shí)現(xiàn)，但在納稅期貨交易節(jié)上很不利。而期貨交易合同互換合約可以允許在合同期內(nèi)延遲兌付資本收益，同時(shí)也意味著在預(yù)期結(jié)算之前可以通過(guò)終止合同實(shí)現(xiàn)有損回收。期貨交易交易型開放式指數(shù)基金（ETF）代表的是一批通過(guò)互換交易的股票，它們期貨交易合同通常旨在復(fù)制一個(gè)指數(shù)或基準(zhǔn)。隨著基于股市各種因素和區(qū)域的指數(shù)種類增加，旨在模擬這些指數(shù)的ETF數(shù)量也越來(lái)越多。